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 にほんブログ村「先物システムトレード」カテゴリーのOUTポイント順ランキングで1位となりましたが、9月売買サインはハズレも少なからずあるなかで、多数の方のご支持をいただき、誠にありがとうございました。
(正直なところ、少しプレッシャーを感じています。) 

(閑話休題) そもそも、ブログ初心者の私は、ランキングシステム自体がよく呑み込めないまま、とりあえず他のブログに「にほんブログ村」と「人気ブログランキング」の表記が目立ったので、あまり深く考えもせず、二つの「ランキング」に参加したのですが、
①この二つ以外にメジャーな「ランキング」運営サイトは存在するのでしょうか?
②また、現時点で「人気ブログランキング」の総数が970,531件に対して「にほんブログ村」が655,884件ですから、単純に「人気ブログランキング」が最もメジャーなサイトであると考えて良いのでしょうか?
③さらに、日経225先物という同一名カテゴリーが、両者に存在するのですが、「人気ブログランキング」の参加者数が135件に対して「にほんブログ村」が929件と、②とは逆に「にほんブログ村」が圧倒しています。
 そこで、一般的には「人気ブログランキング」が最大であるが、「株式、為替等の相場物」のランキングとしては「にほんブログ村」が圧倒的に強い、と結論付けて良いのでしょうか?

どなたか、私の愚問にお答えいただければ幸いです。
 
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平成24年(単位:千円)
1月+170
2月+710
3月+340
4月±0
5月+590
6月+370
7月+540
8月+300
9月+90
計+3,110



 9月は、終盤、2回にわたる10万円超の負けが響き、失速。今年に入って2番目に低調なパフォーマンスの月となりました。
 この9月、生まれて初めてブログを書き始め、自身の売買システムのパフォーマンスをお伝えすることになったわけですが、8月以前の実績については、読者の方から見れば、エビデンスが無いわけですから「ボチボチのパフォーマンス、これほんまかいな?」ってな感じの受け止め方でしょう。
 今のところ過去の実績を美化して「有料」にする野望?もありませんし、とりあえず、信じていただくしかありません。これから時間をかけて、公正な売買サインの(事前)公開、実績総括を継続することで、読者の皆様の信頼を得るしかないと考えております。
 
引き続き、当ブログ応援のほど、よろしくお願いいたします。
 

(追記) 実は、売買サインの公開を始めて何日もしないうちに、現役の債券チーフ・ディーラー(ボンド・トレーダー=略してボントレ)時代の記憶があざやかに蘇りました。
 「自分の損益成績がその日のうちに決し、バックオフィスに個人別損益成績が流れ、ミドルオフィス(リスク管理セクション=当時は独立した組織ではなくバックオフィスのなかにその機能が包含されていた)で吟味され、部門長まで報告される。この繰り返しの中で感じる、負けた時の悔しさ、自尊心の傷つき、信頼(期待)を裏切ることに対する自責、そしてこれらが塊となって襲ってくる精神的プレッシャー、結果が出た時の快感ともいうべき喜び。ゴルフに似て、数字が明瞭白々のデジタルな世界であるがゆえに言い訳はできない。ましてスコアのごまかしはあり得ない。ただ、明日の、いや10分先を読みたいがために、キャディもいない孤独のなかで、相場の検証作業に没頭するけれども、明日勝てる保証などはどこにも無い。」 
 こんな時間を延々と2年間続けた時代の記憶です。いやな思い出のほうが圧倒的に多いのですが、20年近い時を経て、当時の記憶・感覚がフッと蘇ったのです。
 ポジティブな側面で言うと、自身の投資行動を不特定多数の方の視線にさらしてプレッシャーを感じることで、さびついていた感性が蘇りつつあると感じています。今後に少しばかり ご期待ください!


日経平均チャート9月28日

 前回「移動平均線の壁を乗り越えるか?」としたが、結論は「綺麗に壁にはねかえされ乗り越えられず。」であった。個人的には、乗り越える方に少し期待していただけに残念な展開となった。壁をクリアするには材料不足・エネルギー不足だったいうことに尽きる(不明を恥じいるばかり)。
 
 28日の動きは高寄りしたのち、25日移動平均線(8964円25銭~9月28日現在)と75日移動移動平均線(8863円26銭)の間にすっぽり収まる陰線を引いて終了し、前日の上げをほぼ帳消し。
 10月相場は、再び徳俵(75日移動平均)からのトライとなる。
寄付買建 8990円
引け転売 8870円
差し引き ▲120千円


9月の累計損益は+90千円となりました(月次最終損益)。

(コメント)25日移動平均線の壁は厚く、終日売り物に押される展開でした。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引12月限(ラージ1枚)と致します。取引ルールは「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」です。
< href="http://ncgtf.blog.fc2.com/img/20120928014104d2f.png/" target="_blank">日経平均9月27日

 先ほど「包み線」の出現に触れたが、あくまでテクニカルな話である。やはり鍵を握るのは、米国株式市場の実体的動向であるが、午前1:30分現在では、非常に堅調な展開を見せている。
 
 米国市場がこのまま推移するとなれば、今日の国内市場で25日移動平均線(8976円59銭)を抜いてくることも現実味を帯びてくる。これをクリアすれば、次のポイントは、下げ過程で作ったギャップが埋まる9024円(9月25日安値)。
file_包線

 包み線とは「前日の陽陰線とは逆の線で、しかもその値幅を完全に包む大陽線、または大陰線をいい、高値圏の出現では売り、安値圏での出現は買いサイン」とされる線です(左下ブログパーツの日経平均株価の昨日と本日の日足をご参照)。

 「マーケット雑感」でこれまで触れてきたように、75日移動平均線(本日終了時で8859円49円銭)にギリギリでサポートされながら、引けにかけて急伸した結果、こうした絵が出現しました。「三つの山」の造山活動は辛うじて維持されていますが、中国株に続いて米国株の動向が気になります。まずは明日、25日移動平均線(本日終了時で8976円56銭)に乗せてくるかどうか、いいかえれば、底入れが本物かどうかに注目したいと思います。~不透明感のただよう相場が続きますねェ。
 本日は「見送り」につき、9月の累計損益は+210千円と変わらずです。

(コメント)昼休みにコメントした時には、妙な力強さを感じていましたが、ここまで反発するとは予想できませんでした。さぞかし、ショート・カバーも多かったのでしょう(確かに諸般の状況からして、つい「売り」から入りたくなる日でした)。

 とりあえず「見送り」で正解だったと自らを納得させつつ、本日の相場は終了です。
 日経平均株価は、75日移動平均(8853円)を目前に、徳俵で踏みとどまっている。自律反発の域を出ていないものの、NYダウ下落、円高、チャイナリスク、欧州危機再燃と、悪材料が揃う中で、なかなか健闘している。
 ひきつづき輸出企業は売られているが、内需関連企業の堅調さに支えられているようだ。一段の金融緩和を見据えて自民党新総裁への期待感もじわり。
中国、米国株式市場の動向如何では、土俵際から押し返す場面も期待できるが、さてどうなりますか。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引12月限(ラージ1枚)と致します。取引ルールは「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」です。

2012.09.26 土俵際。
日経平均チャート9月26日
 
 三つ目の山の頂が遠い。9月26日の日経平均株価終値は8906円70銭と、下値メドとしてきた9000円を下回り、25日移動平均8984円をも下方にブレイク。残るは75日移動平均(8853円)だが、本日のナイトセッションの先物水準がこのあたり。参考に見ているパラボリックも今日で売り転換した。相似する「三つの山」をイメージしてきたが、土俵際である。(目先、売り転換を意識しながらも)冷静な目線で対処したい。
寄付買建 8930円
引け転売 8920円
差し引き ▲10千円


9月の累計損益は+210千円となりました。

(コメント)引け前30分、いったん利食いゾーンに入った後、大引けにかけて急速に売物に押され、わずかながらも「負け」で終了、3連勝ならず。残念な展開となりました。

新聞報道等によると、地方票で優位に立つ石破前政調会長が1回目の投票で首位となるのは確実な情勢。
安倍元首相と石原幹事長の2位争いは安倍氏がリード。決戦投票の場合、議員票で上回る安倍氏の逆転が有力視されている模様。
 安倍氏は、以前からデフレ脱却と成長力の底上げを目指す「日本経済再生本部」を創設する旨述べ、また、消費増税の実施時期について「経済がデフレから脱却しなければ、消費税率を2014年4月に8%に上げることに反対」という考えを示してきた。
 安倍氏勝利ならば、デフレ脱却施策強化の期待とともに、消費税増税導入時期の遅延観測が浮上し、日本の財政懸念や格下げリスクがクローズアップされる場面も想定される。

為替市場は円安で反応し?、株式市場はポジティブに動く契機となるのか。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引12月限(ラージ1枚)と致します。取引ルールは「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」です。
日経平均株価チャート9月24日
 
 今日の日経平均株価は、25日移動平均を維持しつつ、9月SQ値を上回って引けた。上値の重い展開ながらも、三つ目の山頂に向かう動きは、依然継続中である。三つの山とは、昨日もふれたとおり①~③.

①向かって左側の山の起点が6月4日(安値8296円、終値8303円)頂点が7月4日(高値9136円、終値9104円)
②中央の山の起点が7月25日(安値8328円、終値8366円)、頂点が8月20日(高値9223円、終値9171円)
③直近の山(を形成中とみる)の起点が9月6日(安値8646円、終値8681円)~頂点 ?


 本日は、円高にさらされながらも、安寄りしたのち、しぶとく反発する展開を見せた。9月6日安値からの上昇に対するスピード調整は、昨日今日ともつれたレンジ、38.2%押しの9043 円あたりで終了してもおかしくない。円高を始めとして周囲の経済環境がさえない中で、本当に相似形の山が三つ出そろうのか、チャートの実戦的検証場面として興味深い。しばらくこの視点からチャートを追いかけてみたい。
 
 
寄付買建 8980円
引け転売 9010円
差し引き +30千円


9月の累計損益は+220千円となりました。

検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引12月限(ラージ1枚)と致します。取引ルールは「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」です。

日経平均チャート9月24日
 
 本日は、ナイトセッションに入っても、引き続き先物は軟調に推移。日経平均の動きは、上値の重さを感じさせる展開であるが、チャートを素直に眺めれば、三つ目の山の頂上はまだもう少し先にあるように見える。
 
①向かって左側の山の起点が6月4日(安値8296円、終値8303円)頂点が7月4日(高値9136円、終値9104円)
②中央の山の起点が7月25日(安値8328円、終値8366円)、頂点が8月20日(高値9223円、終値9171円)
③直近の山(を形成中とみる)の起点が9月6日(安値8646円、終値8681円)

  日経平均は①6/4 から7/4 まで23 日間(営業日ベース)上昇。②7/25 から8/20 までは19 日間上昇。
③9/6 から20日前後先となる次のピークは10月4日前後(10月第1週の週末あたり)となる。

 単純に絵を描くと以上のような感じでしょうか。きれいに上昇波動が3つそろうところを見たい気もしますが、相場はミズモノ、過度な期待も禁物。そして過度な悲観も禁物。
寄付売建 9010円
引け買戻 8990円
差し引き +20千円

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9月の累計損益は+190千円となりました。

前場10時半前後に安値をつけたあとは、後場これといった利食い場もなく小すくいに終わりました。

私の「途中経過」コメントも余り参考になりませんでしたね(今一!)。
日経平均株価の窓埋めも中途半端な形で終了。


 24日午前の東京株式市場で日経平均株価は反落。前引けは前週末終値で59円65銭(0.65%)安い9050円35銭。支持ラインと思われた9月SQ値の9076円79銭をあっさりと割り込み、軟調に推移。後場は、9079円19銭~9022円20銭の窓埋めを意識した展開か。

 売り方(本日は売りサイン)は、窓埋め近辺では、いったん利食いで様子見も。

 下値サポートは先週指摘のとおり、25日移動平均近辺かつ心理的区切りの9000円。期末を控えて国内機関投資家は大きく動けない(自分の経験からすると「決算をぶらせるな!」との指示があって期明けまで全く何も出来なかった)。大きく売り込まれる可能性も少ないと思うが。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引12月限(ラージ1枚)と致します。取引ルールは「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」です。
 日本自動車工業会によると、米ドルに対し1円の円高が進むたびに、日系メーカー全体で年間900億円相当の減益となるそうだ。また、他通貨でいえば、この3年間で日本円は韓国ウォンに対し50%円高が進み、電機・鉄鋼・造船業等のライバル会社にとっては大変な追い風になった。
 韓国政府は、表向き否定しているが、コンスタントに為替介入をして、自国の輸出企業をサポートしているとされる。ウォン安政策をとった挙句に、世界的リスクオフのウネリのなかで、かつての通貨危機を彷彿とさせる一段のウォン安に追い込まれると、日本とのスワップ協定に乗ってくる。竹島問題の報復措置云々以前に、韓国の通貨政策に対して、日本政府は公正な国際競争を妨げていると明確にメッセージを出し続けるべきだろう(かつて管首相が公式の場で、この趣旨の発言をしたことがある)。
 中国もまた、為替介入をしながら元高を阻止し続けている。GDP世界第二位を誇るのならば、堂々と変動相場制に移行すべきであろう。東南アジア諸国は、輸出産業の最大のライバルが中国である以上、元相場に自国通貨を事実上ペッグさせざるを得ない。大なり小なり通貨コントロールを実施している。
 領土問題と同じく「大人の対応」を続ける限り「円高プレッシャー」はなくならないだろう。他国の批判を恐れて、外債購入議論を避けようとする日銀の姿に、通貨の番人として「通貨の主権」を守ろうとする気概は全く感じられない(外債購入は実質的に為替介入にあたるので日銀の所管からはずれると某理事が発言。確かに理屈はそうだろうが、未曾有の国難のさなか(通貨戦争といってもいい)ですら、(日銀は)自分の庭さえ掃き清めればゴミはどこにいこうが構わない」という姿勢が透けて見える)。
 
 金融当局の断固たる「脱デフレ」「脱円高」にむけたメッセージが求められている。20年間深刻なデフレが蔓延し続ける今は平時ではないのだから。
 

 
 
日経平均チャート9月21日
 
20日後場寄り、円高連動の大口のシステム売買(円高⇒日経平均先物売り)が入ったとの噂も。19日、収斂する移動平均線を上抜けたところで、翌日20日は円高を契機に急落(日経平均は、19日一時9288 円まで上昇し、8/20 高値の9222 円をブレイクした後、翌日20日は急反落)。

 相場は、再びこう着状態に入ったが、25 日線(9000 円)をはじめとして節目が集中する9000 円レベルは、下値として固そう。万一、9000 円を割り込む場合においては、75 日線(8828 円)が下値メド。
一方、来週は3月高値期日明けによる戻り売り圧力低下も見込まれ、意外な上値追いの展開も。
世界的な流動性相場への期待感と中国経済の減速からくる業績悪化懸念との綱引が続くが、相場が上昇するための鍵は、やはり先ほど挙げたシステム売買に象徴される「円安」の示現。

 とりあえず今夜のVIX指数、コモディティ価格の動向を見る限り「リスクオフ」スイッチは解除された感がある。来週は、円安への振り戻し場面を期待したい。
本日は「見送り」につき、9月の累計損益は+170千円と変わらずです。
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 強弱感が対立。買い方優位かと思われた20日の日経平均株価は、午前中早々に崩れて、週初から見れば結局行ってこいの展開(デイトレードでは思わぬ深手を負いました!)。

 急速な円高が主因と思われるが、9200円前後は、やはり戻り売り圧力が強い。しかしながら、現時点では、中期的な上昇シナリオを修正する必要もないと考えています。

 10月から11月にかけて上値トライがまだまだあると思われる強気筋であれば、10月限10000円コール、11月限10000円コールの買を検討されたらいかがでしょうか。宝くじよりずっと確率は高いと思いますョ。
 
 ちなみに、ナイトセッション23時50分現在で、前者が1枚2円、後者が1枚15円。
寄付買建 9110円
引け転売 8990円
差し引き ▲120千円

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9月の累計損益は+170千円となりました。

9時台に9150円をつけたあとは、これといった反発も無く下落、安値引けとなりました。

 日銀が20日発表した4~6月期の資金循環統計(速報)によると、6月末時点の海外投資家による日本国債の保有残高は前年同月末比20.0%増の82兆円だった。保有比率は海外投資家が8.7%、国内金融機関が65.5%。海外投資家の比率は08年3月末(8.6%)を上回り、保有残高・保有比率ともに過去最高となった。

 4月から6月の間といえば、欧州問題がもっとも深刻化した時期に重なる。日本国債がグローバルな資金の受け皿となった事実の結果でもあるということだが、それを割り引いても海外投資家の保有比率が10%に近づいてきたことには、若干の驚きを禁じえない。

 ファンドマネージャー時代、セルサイド(投資信託・仕組債の販売企画、推進)時代を通じて海外投資家の保有比率は5%以下という事実を唯一のよりどころに、大量の財政赤字にもかかわらず日本国債の金利は低位安定しているという説明に(疑問をかかえつつも)納得してきたからだ。
 
 「モノ」の価値と「カネ」の価値とを比較して、「カネ」の価値が勝ちすぎている状況を「デフレ」と、とらえるならば、財政リスクが顕在化し(海外投資課への依存率が増えて)国債の安定消化が少しでも危ぶまれる状況になれば、近々、別の形で「デフレの終わり」が示現する可能性を意識せざるを得ない。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引12月限(ラージ1枚)と致します。取引ルールは「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」です。
寄付買建 9110円
引け転売 9170円
差し引き +60千円


9月の累計損益は+290千円となりました。

※当該システムトレードの売買ルールにおいては、場中のロス・カット及びプロフィット・テイクは一切ありません。デイトレードでは、相場の方向性(上がるのか下がるのか)を誤らないことが一義と考えますし、誰がトレードしても同じ結果になる(検証結果に恣意性が全く入らない)ことに価値があると考えています(もちろん、このあたりで伸びきったかなというときに利食えないもどかしさもあろうかと思います)。
 
 したがって、本日のようなザラ場で9230円(含み益値幅100円超)を付けに行くような相場展開においては、みなさん独自の判断で(例えば過熱感を示す指標等を参考にしながら)、利食いをなさるのも良いと思います。
 
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