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平成25年1月の損益実績は以下のとおりです。
9勝4敗6見送り及び休止(19取引日・単位:千円)

損益累計=+670(1月31日現在) 
 4日:売 +70
 7日:売 +120
 8日:買 ▲60
 9日:買 +170
10日:買 +20
11日:見送り 0
15日:売 +30
16日:買 ▲230
17日:買 ▲30
18日:見送り 0
21日:売 +240
22日:買 ▲70
23日:見送り 0
24日:休止  0
25日:休止  0
28日:売 +190
29日:買 +160
30日:見送り 0
31日:買 +60
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寄付買建 11,050円
引け転売 11,110円
差し引き +60千円
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1月の累計損益は、+670千円となりました。

(コメント)前場軟調な推移であったが、後場大きく切返して陽線引け。昨日に引続き、年初来高値を更新した。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
本日は「見送り」につき、1月の累計損益は+610千円と変わらずです。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。

平成25年1月下旬の損益実績は以下のとおりです。
8勝4敗5見送り及び休止(17取引日・単位:千円)

損益累計=+610(1月29日現在) 
 4日:売 +70
 7日:売 +120
 8日:買 ▲60
 9日:買 +170
10日:買 +20
11日:見送り 0
15日:売 +30
16日:買 ▲230
17日:買 ▲30
18日:見送り 0
21日:売 +240
22日:買 ▲70
23日:見送り 0
24日:休止  0
25日:休止  0
28日:売 +190
29日:買 +160
寄付買建 10,730円
引け転売 10,890円
差し引き +160千円
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1月の累計損益は、+610千円となりました。

(コメント)安寄りした後は、ほぼ一方的な展開で陽線引け(結局、寄付が最安値)。
昨日とは真逆の動きとなった。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付売建 11,000円
引け買戻 10,810円
差し引き +190千円
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1月の累計損益は、+450千円となりました。

(コメント)寄付き11,000円の大台からスタートしたものの、利食い売りに押されてジリ安の展開。意外に大きな値幅でのスピード調整となりました。
まずは、復帰第1戦を白星で飾ることが出来ました。
 一昨日台湾より帰国し、本日より通常どおり売買サインの配信を再開いたしました。引続き宜しくお願いいたします。

 今回初めて、タブレット端末(ギャラクシータブ)を国外に持ち出し、実際に「海外パケホーダイ」なるサービスを利用して先物のトレードを行ったのですが、国内にいるのと全く変わらない感覚ですね。

 特に台湾はWiFi環境が良く整っているようで、主要都市(高雄~台南~台中~台北)周辺を移動したということもあって、先物トレードに何等不自由はありませんでした。

 さて、相場のほうですが、本日は売りから入っています。先週末の急上昇の調整が入り現時点では利が乗った状況ですが、残り1時間、このまますんなり終わるといいのですが、、、。
 
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。

本日24日および明日25日の売買サインの提示を休止いたします。
本日は「見送り」につき、1月の累計損益は+260千円と変わらずです。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付買建 10,770円
引け転売 10,700円
差し引き ▲70千円
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1月の累計損益は、+260千円となりました。

(コメント)日銀金融政策会合をめぐって乱高下。本日も高安260円幅で動く荒れた展開となりました。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付売建 10,950円
引け買戻 10,710円
差し引き +240千円

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1月の累計損益は、+330千円となりました。
(コメント)幸いにも16日の大負けを取り戻したが、ひとつ間違えれば大やけどする鉄火場相場が続く。

 「休むも相場」というわけでもないのですが、今週の24日(木)から2泊3日で台湾へ旅行(観光兼、不動産市場視察~※実は、私の投資対象の中核は収益性不動産です=勝手に1人REITと呼んでいます)に行って参ります。
24日、25日の売買サインは休止させていただきますので、宜しくお願いいたします。

(PS.)有益な情報などあれば、当ブログにて報告させていただきます。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
本日は「見送り」につき、1月の累計損益は+90千円と変わらずです。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付買建 10,660円
引け転売 10,630円
差し引き ▲30千円

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1月の累計損益は、+90千円となりました。

(コメント)残念ながら久々の連敗。それにしても鉄火場そのものの荒れた相場展開でした。ザラ場最高値から500円強の下げで、短期筋の投げは完了したか。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。

寄付買建 10,810円
引け転売 10,580円
差し引き ▲230千円

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1月の累計損益は、+120千円となりました。

(コメント)為替の円高加速に上海株の急落も加わったことで売り圧力が大きくなりました。大きな負けを喫しましたが、明日以降確実に取り返していきたいと思います。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付売建 10,920円
引け買戻 10,890円
差し引き +30千円

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1月の累計損益は、+350千円となりました。
(コメント)もう少し利幅が取れるかと思いましたが、崩れそうで崩れない相場でした。何度か、円安一服を手がかりとした売り仕掛けがありましたが、逆に地合いの強さを改めて実感した一日でした。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
クイズの正解は5回でしたが、当該ブログを妻に読ませたところ(毎朝の売買サインの入力は妻のルーティンワークです)、初心者からすれば「いつ、いくらの値幅だったか等の解説がないと不親切感を感じてしまう」との指摘がありました。

なるほど、ごもっともなご指摘ですので、以下に追記いたします。

①2009年2月9日(▲340円)
②2009年3月30日(▲440円)
③2009年12月1日(+330円)
④2011年3月15日(▲540円)
⑤2011年3月17日(+490円)

①~③ 前年2008年後半はリーマンショックの最中異様にボラタイルな相場展開が続き、値幅300円を超える日が当たり前のように出現しましたが、2009年前半はまだまだその痕跡を引きずっていました。
④~⑤ いうまでもなく、3月11日東北大震災の影響です。地震や津波の影響はもちろんですが、放射能漏れの見えない恐怖が、市場のボラティリティを異常に高めました。先物オプショントレーダー(売り手)の自己破産が相次ぐ事態に陥る等々、私の相場人生のなかでも極めて異例の事態でした(大災害という意味を含めてもう2度とあってほしくない出来事です)。

ロスカットルールを導入すべきか否かという論点から今回のクイズがスタートしたわけですが、そもそもリーマンショックや東北大震災のように異常事態発生が明白な場合は、ロスカット云々以前に「見送り」に徹すべきだと考えています。3月14日(月)から1週間の見送りは誰にでもできたはずです(結果④⑤のリスクは回避できた)。本当に死ぬほどダメージを被ったのはポジションを積み上げていた人達(※特にオプション売り=恥ずかしながら、かくいう私もそのうちの一人)でした。
※AIJ投資顧問が巨額の年金を「溶かした」ことが社会問題化しましたが、報道によると、オプション売り(債券先物、株式先物)を主軸とした運用手法であったようです。だとすれば、リーマンショックから大震災にかけて一気に損失を計上したのではないかとにらんでいます。

デイトレードの強みのひとつは、天変地異・戦争等の異常事態に即時対処できることです。一見リスキーに見えるかもしれませんが、日経225先物取引は、極めて流動性も高く、デイトレードに徹する限り(奇妙に聞こえるかもしれませんが私の尺度では)安全な取引対象だと考えています。


おはようございます。今日は成人の日ですね。
一昨日、「2009年1月以降現在に至るまでの間、日経225先物取引の日中値幅(寄付値と大引値の差異)が300円を超えたのは何回あったでしょうか。」というクイズを出題しましたが、6名の方から回答をいただきました。出題してからほぼ2日が経過しましたので、ここらでクイズを締切らせていただきます。

正解は5回です。

以下、正解者のハンドルネームをお伝えします。
「5年生さん」
「長太郎さん」
「亀さん」の御三方でした。

素晴らしいですネ。「5年生さん」の書きぶりからすると、直感的判断からのお答えだったように感じましたが、だとすれば凄いイメージ力だと思います。
「長太郎さん」、「亀さん」は、過去データを検証したうえでの正解でした。過去4年間の4本値を記録されているということですね。先物取引(特にデイトレード)において4本値の検証は基本中の基本となります。

私は、日経225先物取引の4本値データを1998年1月5日以降すべて(15年間分)エクセルシートに記録しています。ちなみに、1998年1月5日の引値は15010円でした。自分の考案したシステム(仮説)を検証する際の基礎になるデータですが、その他にニューヨークダウ終値、CME(日経225先物)終値のデータも同様に保有しています。言いかえると、これ以上に詳細なデータあるいは、他の金融商品(為替・オイル等)データは保有していません。私のシステムトレードの基盤は①日経225先物取引の4本値②ニューヨークダウ終値③CME(日経225先物)終値の3つということになります。

私のシステムトレードのネタばらしを少ししたところで、そろそろ今回のクイズは終わりたいとおもいますが、残念ながら今回不正解であった方の解答も、相場に対する真摯な取組姿勢が十分にうかがえるものでした。

私は、こういったデータ検証に興味を抱かれ、実際に検証を真摯に実践される方たちがとても好きです。相場はギャンブルではないのです。一見、先物デイトレードは丁半バクチに酷似しているため、誤解を招きやすいのですが、似て非なるものです。実際、「海外籍のヘッジファンド」のなかにも「デイトレード」のみ(ポジションをオーバーナイトせず)のシステム売買で勝ち残っているものが多数あります。大きなポジションをキャリーしてトレンドを取ることのみが、ファンド運用ではないのです。

いずれにしても、「相場はギャンブルではない」ということを立証するためにも、当ブログの売買サインが負けるわけにはいきません。
頑張って日々のサインを提示しますので、引き続き当ブログのご愛読・応援をよろしくお願いいたします。





先刻、当ブログ読者の方から「ドローダウン」や「ロスカット」について質問をいただきました。

 確かに、日経225先物デイトレードのリスク量がどの程度あるのかは、気になるところです。
私も、一応、日本証券業協会検定アナリストの端くれですから、ボラティリティ等専門用語を用いて格好良く説明したいところですが、ここでは1日(寄付から大引まで)の値幅の検証結果という形で、リスク量を表現したいと思います。
 さて、皆さん、一日で随分動いたなと実感されるのは、何円幅でしょうか?200円くらいでしょうか?
でも200円くらいなら先物でリスクをとっている以上許容範囲内ではないですか。ちょっと怖いなと感じられるのは300円以上ではないでしょうか。
 
 かなり雑駁な記述になりましたが、プロのリスク管理ルールに3%ルールというのがあります(意外に普遍的なリスク管理ルールです。ちなみに私、時価会計が導入された当時、銀行の「市場リスク管理課長」の任についていましたので素人の妄言ではないことをお断りしておきます)。株式に限らず金融資本市場が3%以上1日で動く(オーバーナイトを含む)ことは極めてまれで、何か異状事態が生起したという認識に基づくルールです。
 
 では、ここで質問です。「日経平均先物の日中値幅が300円以上(ラージ1枚で30万円の損益)動いたのはリーマンショックの落ち着いた2009年1月以降(ここ4年余り)で何回あったでしょうか?」 すぐにお答えするのも、面白くないので、しばらく時間をおいて続きを書くことに致します。

 コメント機能を利用した回答も受け付けます。当たってもプレゼントは無いですけれど、当ブログ上にてお名前を披露させていただきます。

To Be Continued
平成25年1月上旬の損益実績は以下のとおりです。
4勝1敗1見送り(6取引日・単位:千円)

損益累計=+320(1月11日現在) 
 4日:売 +70
 7日:売 +120
 8日:買 ▲60
 9日:買 +170
10日:買 +20
11日:見送り 0
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