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本日は「見送り」につき、2月の累計損益は▲50千円のままです。
(コメント)大きく動いた。先物11400円台での引けは、リーマンショックを受けてフリーフォールが始まった2008年10月1日以来の快挙だが、一歩間違うと地獄が待つ荒れた相場が再開しそうな雰囲気も漂う、、、、。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付買建 11,100円
引け転売 11,080円
差し引き ▲20千円
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2月の累計損益は、▲50千円となりました。


(コメント)東証1部の売買代金は概算で2兆5468億円と、東日本大震災直後の2011年3月17日(2兆5977億円)以来の高水準を記録。日経平均が大幅下落したなかでの大商いをどう見るか。素直に健全な調整と受け止めるべきかどうか。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
寄付売建 11,240円
引け買戻 11,270円
差し引き ▲30千円
--------------------------------------------------------------------------------

2月の累計損益は、▲30千円となりました。

(コメント)寄付き、想定レンジよりやや下値からスタート。売り方にとっては、このハンディが最後までたたる形となりましたが、週初としては、久しぶりに穏やかな立ち上がりとなりました。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
先ほどの記事の続編です。
今回はPFについて補足させていただきます。
初心者の方も多いようですので、まずは、「PF」の定義から入ります。


PF(プロフィット・ファクター)とは、システムトレードを評価する指標の一つで、どれだけ効率的に収益を
上げたかを計る指標です。

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

当然のことながら、システムの損益分岐点は 総利益 = 総損失すなわち「1」となります。1未満だと損失が出ていることになります。数値が高いほど効率がよいことになります。注意点としては、一般にトレード回数が少ないほどPFが大きくなる傾向がありますので、優劣比較の際にはチェックを怠り無く。



一般的な話の次に、私自身の考え方をお示ししたいと思います。

①バックテストのPF(プロフィット・ファクター)はあてにならない(あてにしてはいけない!)。
(理由)見栄えを良くするために2以上の数値を計上しているのが一般的だが、カーブフィティングによるものがほとんどである。公開した途端に2を大きく下回るものは極めて多い。

②①より、公開実績ベースのPFのみで優劣比較をすべし。
(必須留意点)期間は必ず1年以上(無論長ければ長いほど良い)。1年以上の公開開示実績ベースでPF=2以上を計上するシステムは間違いなく優秀である。

論より証拠
日経225先物トレードの有料配信システムで素性のはっきりしたサイトとして
(1)トレーダーズファーム(アテナインベストメント株式会社:東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルB棟9階)
(2)オムニインベストメント(株式会社オムニ:名古屋市中区新栄町2丁目13番地栄第一生命ビルディング8F)
が代表的なものだと考えられるが、これらのサイトに入って公開ベース過去1年PF(プロフィット・ファクター)実績が2を上回るものがあるかどうか自らチェックしてみていただきたい(※バックテストとの比較対照もぜひ行ってください)。
上記サイトにおける日経225先物トレード(デイトレード・スイングトレード全て)で上記の条件を満たすものはひとつとして無いはずです(正確にはひとつだけ見つけましたが、トレード回数は僅少で年間収益が80万円程度のものでした)。

④自らのシステムを誇示するつもりはさらさらない(全く私の利益にならない)のですが、PF(プロフィット・ファクター)=2.22というのは結構いい線をいっていると思います。

 あえてその要因を自分なりに説明するならば、2~3割の裁量判断が働いているからだということになるでしょうか。システムの機械的トレードだけでPF=2を越えるシステムを作る、しかも何年も通用し続けるというのは私の実体験からしても
ミッション・インポッシブルかと思います。

※正直、そんなシステムがあれば、私が乗っかりたいくらいです。冗談抜きで、そういった優秀なシステムをご存知の方はぜひ情報をお寄せ下さい。愛読者のみなさんがたと共有したいと思います。



複数の愛読者の方から、システムのスペックを示してほしいとの要望がありましたので、以下のとおり、過去1年分を開示いたします。
実際に当ブログで売買サイン公開を開始したのは、昨年の9月10日ですから、それ以前の実績についてはあくまで私の自己申告ベースであることを重ねてお伝えしておきます。

月別パフォーマンス実績
    総日数 トレード数 勝  負  分 見送り等 損益 益  損
※勝負分け等=回
※損益単位=万円
2012年
1月   19   14     7   5  2    5     17  29  -12
2月   21   17     8   3  6    4     71  91  -20
3月   21   13     7   4  2    8    34  43   -9
4月   22   13     9   4  0    9     0   34   -34
5月   21   21     13   5  3   0     59  79  -20
6月   21   21     14  6  1    0    39  88  -49
7月   21   20     13   7  0   1     54  72  -18
8月   23   23     11   10  2  0     30  71  -41
9月   19   16     7   9  0   3      9  44  -35
10月   22   15    10  5  0    7     40  59  -19
11月   21   16     8   6  2    5     14  45  -31
12月   19   13    7   6  0    6     10  47  -37
2013年
1月   19   13     9   4  0   6     67  106  -39

   
総括
①総日数=269 
②トレード日数=215
③勝ち日数=123
④負け日数=74
⑤分け日数=18
⑥見送り(休止含)日数=54
⑦累積損益=444(万円)
⑧累積利益=808
⑨累積損失=▲364
※⑦=⑧+⑨
⑩勝率(分母日数は見送り&休止除き・分け含む)=57.2%
⑪負率(分母日数は見送り&休止除き・分け含む)=34.4%
※⑩+⑪=91.6%、残る8.4%は引分け
⑫P.F.=2.22
⑬最大ドローダウン額=27万円(2012年4月に発生)


今回は、数値の開示のみにとどめて、これに関する私のコメントは、別途追加させていただきます。
(お詫びと訂正)昨年12月29日の記事に2012年の年間収益を375万円と記載しましたが、今回再検証を実施するなかで6月分の収益を2万円過小申告していたことが判明しました。昨年の実績は+377万円と(+2万円)訂正させていただきます。

(以 上)
本日は「見送り」につき、2月の累計損益は±0千円です。
検証作業の対象は、限月交代まで、日経225先物取引3月限(ラージ1枚)と致します。
取引及び配信のルールは以下のとおりです。
(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」
(3)「原則、午前6時30分から7時00分までの間に事前配信」
※旅行・出張・その他諸事情により、配信を休止する際は、前日までにその旨ブログ上でお伝えします。
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