上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
 そもそも、先物相場の上げ下げは五分五分が基本のはずである。実際、今年に入ってからの「上げ」「下げ」の確率を検証してみても若干「下げ」が多い程度でほぼ半々である。
 普通にやれば、勝率は最悪でも5割のはずなのに、なぜ8割の個人先物取引参加者が負けているといわれるのか。

「アゲインストに行けば、じっと我慢する。場合によってはコストダウンを狙ってナンピンする。利が乗れば、素早く利食う。」このやり方では、勝率は上がるかもしれないが、値幅は取れない、いや当然の結果として負けた時のダメージのほうが圧倒的に大きい。
 行動ファイナンス理論とやらによれば、上記の行動パターンが人間の取る自然な行動パターンであり、相場に勝つためには、本能による選択の逆方向に動く必要があるため、大多数の人たちが相場に負けるという現象が生ずるとのことだ。
 恥ずかしながら、私自身、通算16年間相場に「プロ」として直接間接携わってきたが、正直、上記の行動パターンから完全には(いや、ほとんど)抜け出せていない。では、どうするか。

(1)「寄付新規・ポジションメイク、大引け反対売買・決済」
(2)「ザラ場での利食い・ロスカットは一切無し」

(3)「売買対象は日経225先物取引ラージ1枚」
これが、当ブログのデイ・トレード・ルールのすべてである。

 あえてこのルールを採用したのは、単に単純明快さを重視したわけではない。ここまで割り切って初めて、勝率(値幅を含めて)50%の土俵に乗るからである。
 
 巷のブログを拝見すると、プロフィットテイク、ロスカットのポイントを併記したものも多いが、合理的な値幅がどれだけなのか検証された結果なのだろうか。かなり困難な検証作業だろうと思われる(私も第一線を退いて以降、空いた時間にまかせて某証券会社が提供する有料システムを使用して何度もシミュレーションしたことがある)。
 
 ザラ場中の恣意性をすべて捨象してしまえば、相場の方向性さえ、間違わなければ、勝率5割以上のはずであり、少なくとも負けはないということになる。
 例えば「相場のトレンドが上向きならば、毎日「買い」で入り、下向きならば、毎日「売り」で入る。」という、超単純なルールでも必ず勝率は5割を超え、値幅もプラスのはずだ(上昇トレンドにあるときには陽線を引く確率が高く、下降トレンドにあるときには陰線を引く確率が高いという前提=ご自身でも検証されたい)。
 
 この、一見あほらしくなるほど、単純なルールは、人間の(私の)行動パターンの弱さを克服する手段として、極めて積極的な意味を持っている。 



 
スポンサーサイト
Secret

TrackBackURL
→http://ncgtf.blog.fc2.com/tb.php/138-5fc0a9b3
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。