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先刻、当ブログ読者の方から「ドローダウン」や「ロスカット」について質問をいただきました。

 確かに、日経225先物デイトレードのリスク量がどの程度あるのかは、気になるところです。
私も、一応、日本証券業協会検定アナリストの端くれですから、ボラティリティ等専門用語を用いて格好良く説明したいところですが、ここでは1日(寄付から大引まで)の値幅の検証結果という形で、リスク量を表現したいと思います。
 さて、皆さん、一日で随分動いたなと実感されるのは、何円幅でしょうか?200円くらいでしょうか?
でも200円くらいなら先物でリスクをとっている以上許容範囲内ではないですか。ちょっと怖いなと感じられるのは300円以上ではないでしょうか。
 
 かなり雑駁な記述になりましたが、プロのリスク管理ルールに3%ルールというのがあります(意外に普遍的なリスク管理ルールです。ちなみに私、時価会計が導入された当時、銀行の「市場リスク管理課長」の任についていましたので素人の妄言ではないことをお断りしておきます)。株式に限らず金融資本市場が3%以上1日で動く(オーバーナイトを含む)ことは極めてまれで、何か異状事態が生起したという認識に基づくルールです。
 
 では、ここで質問です。「日経平均先物の日中値幅が300円以上(ラージ1枚で30万円の損益)動いたのはリーマンショックの落ち着いた2009年1月以降(ここ4年余り)で何回あったでしょうか?」 すぐにお答えするのも、面白くないので、しばらく時間をおいて続きを書くことに致します。

 コメント機能を利用した回答も受け付けます。当たってもプレゼントは無いですけれど、当ブログ上にてお名前を披露させていただきます。

To Be Continued
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