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おはようございます。今日は成人の日ですね。
一昨日、「2009年1月以降現在に至るまでの間、日経225先物取引の日中値幅(寄付値と大引値の差異)が300円を超えたのは何回あったでしょうか。」というクイズを出題しましたが、6名の方から回答をいただきました。出題してからほぼ2日が経過しましたので、ここらでクイズを締切らせていただきます。

正解は5回です。

以下、正解者のハンドルネームをお伝えします。
「5年生さん」
「長太郎さん」
「亀さん」の御三方でした。

素晴らしいですネ。「5年生さん」の書きぶりからすると、直感的判断からのお答えだったように感じましたが、だとすれば凄いイメージ力だと思います。
「長太郎さん」、「亀さん」は、過去データを検証したうえでの正解でした。過去4年間の4本値を記録されているということですね。先物取引(特にデイトレード)において4本値の検証は基本中の基本となります。

私は、日経225先物取引の4本値データを1998年1月5日以降すべて(15年間分)エクセルシートに記録しています。ちなみに、1998年1月5日の引値は15010円でした。自分の考案したシステム(仮説)を検証する際の基礎になるデータですが、その他にニューヨークダウ終値、CME(日経225先物)終値のデータも同様に保有しています。言いかえると、これ以上に詳細なデータあるいは、他の金融商品(為替・オイル等)データは保有していません。私のシステムトレードの基盤は①日経225先物取引の4本値②ニューヨークダウ終値③CME(日経225先物)終値の3つということになります。

私のシステムトレードのネタばらしを少ししたところで、そろそろ今回のクイズは終わりたいとおもいますが、残念ながら今回不正解であった方の解答も、相場に対する真摯な取組姿勢が十分にうかがえるものでした。

私は、こういったデータ検証に興味を抱かれ、実際に検証を真摯に実践される方たちがとても好きです。相場はギャンブルではないのです。一見、先物デイトレードは丁半バクチに酷似しているため、誤解を招きやすいのですが、似て非なるものです。実際、「海外籍のヘッジファンド」のなかにも「デイトレード」のみ(ポジションをオーバーナイトせず)のシステム売買で勝ち残っているものが多数あります。大きなポジションをキャリーしてトレンドを取ることのみが、ファンド運用ではないのです。

いずれにしても、「相場はギャンブルではない」ということを立証するためにも、当ブログの売買サインが負けるわけにはいきません。
頑張って日々のサインを提示しますので、引き続き当ブログのご愛読・応援をよろしくお願いいたします。





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