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先ほどの記事の続編です。
今回はPFについて補足させていただきます。
初心者の方も多いようですので、まずは、「PF」の定義から入ります。


PF(プロフィット・ファクター)とは、システムトレードを評価する指標の一つで、どれだけ効率的に収益を
上げたかを計る指標です。

プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

当然のことながら、システムの損益分岐点は 総利益 = 総損失すなわち「1」となります。1未満だと損失が出ていることになります。数値が高いほど効率がよいことになります。注意点としては、一般にトレード回数が少ないほどPFが大きくなる傾向がありますので、優劣比較の際にはチェックを怠り無く。



一般的な話の次に、私自身の考え方をお示ししたいと思います。

①バックテストのPF(プロフィット・ファクター)はあてにならない(あてにしてはいけない!)。
(理由)見栄えを良くするために2以上の数値を計上しているのが一般的だが、カーブフィティングによるものがほとんどである。公開した途端に2を大きく下回るものは極めて多い。

②①より、公開実績ベースのPFのみで優劣比較をすべし。
(必須留意点)期間は必ず1年以上(無論長ければ長いほど良い)。1年以上の公開開示実績ベースでPF=2以上を計上するシステムは間違いなく優秀である。

論より証拠
日経225先物トレードの有料配信システムで素性のはっきりしたサイトとして
(1)トレーダーズファーム(アテナインベストメント株式会社:東京都江東区有明3-7-26有明フロンティアビルB棟9階)
(2)オムニインベストメント(株式会社オムニ:名古屋市中区新栄町2丁目13番地栄第一生命ビルディング8F)
が代表的なものだと考えられるが、これらのサイトに入って公開ベース過去1年PF(プロフィット・ファクター)実績が2を上回るものがあるかどうか自らチェックしてみていただきたい(※バックテストとの比較対照もぜひ行ってください)。
上記サイトにおける日経225先物トレード(デイトレード・スイングトレード全て)で上記の条件を満たすものはひとつとして無いはずです(正確にはひとつだけ見つけましたが、トレード回数は僅少で年間収益が80万円程度のものでした)。

④自らのシステムを誇示するつもりはさらさらない(全く私の利益にならない)のですが、PF(プロフィット・ファクター)=2.22というのは結構いい線をいっていると思います。

 あえてその要因を自分なりに説明するならば、2~3割の裁量判断が働いているからだということになるでしょうか。システムの機械的トレードだけでPF=2を越えるシステムを作る、しかも何年も通用し続けるというのは私の実体験からしても
ミッション・インポッシブルかと思います。

※正直、そんなシステムがあれば、私が乗っかりたいくらいです。冗談抜きで、そういった優秀なシステムをご存知の方はぜひ情報をお寄せ下さい。愛読者のみなさんがたと共有したいと思います。



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